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财通鼎欣量化选股18个月定开搀杂: 财通鼎欣量化选股18个月依期怒放搀杂型证券投资基金2024年年度申报
- 发布日期：2025-04-01 08:42 点击次数：148 财通鼎欣量化选股 18 个月依期怒放搀杂型证券投资基金 2024 年年度申报 基金管理东谈主:财通基金管理有限公司 基金托管东谈主:中国工商银行股份有限公司 送出日历:2025 年 03 月 29 日 基金管理东谈主的董事会、董事保证本申报所载贵寓不存在不实纪录、误导性敷陈或 首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。今年 度申报还是三分之二以上孤立董事署名答允，并由董事长签发。 基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于2025年3月28日 复核了本申报中的财务目的、净值发挥、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性敷陈或者首要遗漏。 基金管理东谈主承诺以敦厚信用、勤奋尽责的原则管理和诈欺基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往功绩并不代表其畴昔发挥。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书偏激更新。 本申报期自2024年02月06日（基金合同收效日）起至2024年12月31日止。 §2 基金简介 财通鼎欣量化选股18个月依期怒放搀杂型证券 基金称呼 投资基金 基金简称 财通鼎欣量化选股18个月定开搀杂 场内简称 - 基金主代码 018705 交易代码 - 基金运作方式 契约型怒放式 基金合同收效日 2024年02月06日 基金管理东谈主 财通基金管理有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司 申报期末基金份额总额 482，169，334.77份 基金合同存续期 不依期 在严格抑遏风险的前提下，充分挖掘和利用市集 投资方针 中潜在的投资契机，力求为基金份额捏有东谈主创造特出 功绩比拟基准的投资酬报。 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股 票投资策略、存托凭证投资策略、债券资产投资策略、 投资策略 股指期货的投资策略、资产支捏证券投资策略、融资 及转融通投资策略、怒放期投资策略。 中证500指数收益率*75%+中债抽象全价指数收 功绩比拟基准 益率*25% 本基金是搀杂型证券投资基金，其预期收益和预 风险收益特征 期风险水平表面上低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市集基金。 名堂 基金管理东谈主 基金托管东谈主 称呼 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 方斌 郭明 露负责 谋划电话 021-20537888 010-66105799 东谈主 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户奇迹电话 400-820-9888 95588 传真 021-68888169 010-66105798 上海市虹口区吴淞路619号50 北京市西城区回应门内大街5 注册地址 上海市浦东新区银城中路68 北京市西城区回应门内大街5 办公地址 号期间金融中心43、45楼 5号 邮政编码 200120 100140 法定代表东谈主 吴林惠 廖林 本基金选用的信息披 证券时报 露报纸称呼 登载基金年度申报正 文的管理东谈主互联网网 www.ctfund.com 址 基金年度申报备置地 基金管理东谈主和基金托管东谈主理公地址 点 名堂 称呼 办公地址 毕马威华振司帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 司帐师事务所 殊庸俗合伙） 大楼八层 上海市浦东新区银城中路68号期间 注册登记机构 财通基金管理有限公司 金融中心43、45楼 §3 主要财务目的、基金净值发挥及利润分派情况 金额单元：东谈主民币元 - 2024年12月31日 本期已完了收益 12，224，936.02 本期利润 6，074，965.40 加权平均基金份额本期利润 0.0126 本期加权平均净值利润率 1.27% 本期基金份额净值增长率 1.26% 期末可供分派利润 6，074，965.40 期末可供分派基金份额利润 0.0126 期末基金资产净值 488，244，300.17 期末基金份额净值 1.0126 基金份额累计净值增长率 1.26% 注：(1)所述基金功绩目的不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后推行收 益水平要低于所列数字； (2)本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分派利润为期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已完了部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）； (4)本基金基金合同于本申报期内收效，故无比拟式的上年度数据。 功绩比拟 份额净值 功绩比拟 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率模范差 准差② 率③ ④ 当年三个月 -2.38% 1.59% 0.56% 1.52% -2.94% 0.07% 当年六个月 6.89% 1.51% 12.88% 1.50% -5.99% 0.01% 自基金合同 收效起于今 率变动的比拟 注：(1)本基金合同收效日为2024年2月6日，基金合同收效起至本申报期末发火一年； (2)本基金建仓期为自基金合同收效起6个月内，建仓期驱散时，本基金各项资产配置比 例稳健基金合同商定。 注：本基金合同收效日为2024年2月6日，合同收效当年按推行存续期计较干系数据，不 按扫数这个词天然年度进行折算。 本基金的《基金合同》收效日为2024年02月06日，罢休2024年12月31日，本基金未 进行过利润分派。 §4 管理东谈主申报 财通基金管理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月谨慎 成立。当今公司领有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保障资金投资 管理等业务资历。公司鼓吹为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册本钱2亿元东谈主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司获利了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。 罢休2024年12月末，财通基金所有管理限制约1，420.12亿元，其中，公募基金管理 限制约1，011.44亿元。公司以打造“特质明显、多元发展、客户相信”的一流资产管理公 司为企业愿景，坚捏多元化业务布局，旗下公募基金秘密股票、搀杂、债券、指数、货 币等完好产物线，可闲静不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于冲突， 不休探索定增+、固收+、量化+等特质规模，死力以专科创造价值。 财通基金长久遵守“敬畏、感德、专科、包袱”的核心价值不雅，服气投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬敬爱。公司以资产管理为本源，遵守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研人人团队，纵深一级半、二级市集，捏续为投资者创造价值。 任本基金的基 金司理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日历 日历 量化投资部副总经 复旦大学基础数学硕士。历 朱海东 理（主捏使命）、本 - 13年 任星河基金管理有限公司 基金的基金司理 量化酌量员，祥瑞资产管理 有限包袱公司酌量司理。20 有限公司，曾任量化投资部 基金司理、总司理助理（主 捏使命），现任量化投资部 副总司理（主捏使命）、基 金司理。 上海财经大学概率论与数 理统计硕士。历任诺德基金 管理有限公司酌量员，上海 翼丰投资管理有限公司量 郭欣 本基金的基金司理 - 11年 化酌量员。2017年11月加入 财通基金管理有限公司，曾 任量化投资部酌量员、投资 司理助理、投资司理，现任 量化投资部基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同收效日，“去职日历”为根据公司决议肯定 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”分别为根据公司决议肯定的礼聘日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义驯顺法律法例及行业协会的干系礼貌。 无。 无。 本申报期内，本基金管理东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公正交易轨制携带看法》等法 律法例和本基金合同，依照敦厚信用、勤奋尽责、安全高效的原则管理和诈欺基金资产， 在谨慎抑遏投资风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益，莫得发生毁伤基金份 额捏有东谈主利益的行动。 本基金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东谈主监督管理办法》《证券投资基金管理公司公正交易轨制携带看法》等法律法例以及 公司里面管理轨制，制定了《财通基金管理有限公司公正交易管理办法》，表率包括境 内上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投资管理行动，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易履行、功绩评估等投资管理行动干系的各个标准，以保证公司 旗下管理的不同投资组合之间不存在利益运输并得到公正对待，以及保护投资者正当权 益。 在投资决策标准：（1）里面建立信息公开、资源分享的公正投资管理环境，不存 在个别组合赢得信息落伍或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、珍惜标准；（3）履行健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的管理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和 交易等首要非公开投资信息应相互阻扰。 在交易履行标准：（1）蚁集交易部与投资、酌量部门严格实行物理阻扰，以充分 保障蚁集交易部的孤立性与守秘性，同期建立和完善公正的交易分派轨制，确保各投资 组合享有公正的交易履行契机；（2）投资交易系统支捏公正交易功能，不同投资组合 同向交易归拢证券的交易分派原则为“时期优先、价钱优先、比例分派、抽象均衡”；（3） 严格抑遏归拢投资组合或不同投资组合之间在归拢交易日内进行反向交易；（4）扫数 投资对象的投资指示必须经由蚁集交易部负责东谈主或其授权东谈主审核分派死党易员履行，进 行投资指示分派的东谈主员必须保证投资指示得到公正对待，应保证不同投资组合在归拢时 点就归拢投资对象下达的雷同方针的投资指示分派给归拢交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统成立强制公正交易模式，系统遭受该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向交易指示情形时，会自动教唆交易员插足公正交易模式； （6）对于部分债券一级市集申购、非公斥地行股票申购等以公司形状进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独迅速肯定各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派，申购价钱雷同的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分派。 在行动监控和分析申报标准：（1）风险管理部对非公斥地行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市集申购的申购决议和分派过程进行审核和监控，保证分派驱散稳健 公正交易原则的要求；（2）风险管理部应根据市集公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。干系投资组合司理粗豪交易价钱异 常情况进行合感性解释；（3）风险管理部对不同投资组合，尤其是归拢位投资组合经 理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，干系投资组合司理粗豪很是交易情况进行合感性解释。 在交易价差分析和信息败露标准：（1）风险管理部负责交易价差分析；（2）风险 管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率相反，对贯串四个 季度期间内的不同期间窗内公司管理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成公正交易申报并由投资组合司理、看管长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的依期申报中，至少应败露以下事项：公司举座公正交易轨制履行情况、 对很是交易行动作念专项说明。 本基金管理东谈主一贯公正对待旗下管理的扫数基金和投资组合，制定并严格顺从相应 的轨制和经由，通过系统和东谈主工等方式在各标准严格抑遏交易公正履行。本申报期内， 本基金管理东谈主严格履行了《证券投资基金管理公司公正交易轨制携带看法》和《财通基 金管理有限公司公正交易管理办法》的礼貌。 本申报期内，本基金管理东谈主旗下扫数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量逾越该证券当日成交量5%的情况。本申报期内， 未发现本基金存在可能导致利益运输的很是交易行动。 今年度国民经济延续弱复苏态势，总体而言呈现三大核心特征：其一，信用彭胀动 能捏续低位逗留，主因私东谈主部门投融资需求疲弱与财政彭胀角落管理造成双重制约；其 二，货币活化程度目的（M1-M2剪刀差）虽较前期略有改善，但仍处历史低位区间，反 映微不雅主体筹划活力仍待本色性擢升；其三，价钱体系呈现分化走势，滥用端受需求不 足与供应链扰动影响，CPI温和回落，坐褥端则受益于原材料价钱支捏PPI阶段性回升， 但举座价钱弹性仍显不及。 货币政策需在稳增长与汇率分解间寻求均衡，财政政策则需要点冲突私东谈主部门信用传导 机制；另一方面将资产价钱分解纳入宏不雅管理框架，通过房地产市集沉稳运行与本钱市 场信心确立完了住户企业资产欠债表重塑。咱们预期2025年政策器具箱将在上述规模捏 续开释着力，渐渐造成内需提振的复合效应。 甩抄本申报期末，财通鼎欣量化选股18个月定开搀杂基金份额净值为1.0126元，本 申报期内，基金份额净值增长率为1.26%，同期功绩比拟基准收益率为22.61%。 本钱市集的波动轨迹明晰折射政策传导节拍：2024年九月底政策预期驱动下完了估 值确立行情，随后插足数据考据阶段的箱体震憾。当前市集核心的系统性抬升已部分修 正悲不雅预期，后续行情冲突需不雅测两大催化剂——政策落地造成的信用彭胀本色性进 展，以及结尾需求改善的微不雅笔据链造成。若上述条件达成，市集有望驱散盘整，开启 新一轮估值确立程度。 本申报期内，本基金管理东谈主依照国度干系法律法例和公司里面管理轨制全面长远推 进监察稽核各项使命。公执法律合规部在权限范围内，对公司各部门履行公司内控轨制 及各项礼貌轨制情况进行监察，对公司各项业务行动的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、申报和建议。通过各项合规管理表率以及实时监控、依期查验、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户奇迹、信息败露等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时提议改造建议，并督促干系部门进行整改，同期依期向董 事会和公司管理层出具监察稽核申报。公司爱重对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工行动的管理，增强职工合规果断。公司还通过网站、邮件等多种样貌进 行了投资者说明使命。 本申报期内，本基金管理东谈主所管理的基金举座运作正当合规，灵验保障了基金份额 捏有东谈主利益。本基金管理东谈主将一如既往地本着敦厚信用、勤奋尽责的原则管理和诈欺基 金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核使命的科学性和灵验性，最大限 度地防御和化解筹划风险，充分保障基金份额捏有东谈主的正当权益。 本基金管理东谈主按照企业司帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的干系礼貌，对基金所捏有的投资品种进行估值。 本基金管理东谈主设有估值委员会，并制定了干系轨制及经由。估值委员会负责根据相 关估值原则酌量干系估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值标准， 肯定调整/暂停估值决议，确保公司各基金产物净值计较的公允性，以珍惜渊博投资者的 利益。估值委员会配备投资、酌量、司帐和风控等岗亭资深东谈主员，成员具有司帐核算经 验、行业分析教学、金融器具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业教学和专 业智力。基金司理如果合计某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会苦求对其进行专项评估。估值方法/价钱调整需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东谈主答允后才能取舍。 基金时时估值由本基金管理东谈主同基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由本基金管理 东谈主完成估值后，经基金托管东谈主复核无误后由本基金管理东谈主对外公布。 本基金《基金合同》商定：在稳健干系基金分成条件的前提下，本基金管理东谈主不错 根据推行情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准，若基金合同收效发火3个月可 不进行收益分派。 本基金本申报期内未进行收益分派。 本申报期内，本基金未有贯串20个使命日出现基金份额捏有东谈主数目发火200东谈主或者 基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管东谈主申报 本申报期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》 偏激他法律法例和基金合同的干系礼貌，不存在职何毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动， 十足守法尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。 本申报期内，本基金的管理东谈主--财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金 资产净值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现损 害基金份额捏有东谈主利益的行动。 本托管东谈主照章对财通基金管理有限公司编制和败露的本基金2024年年度申报中财 务目的、净值发挥、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容进行了核查， 以上内容真确、准确和完好。 §6 审计申报 财务报表是否经过审计 是 审计看法类型 模范无保属看法 审计申报编号 毕马威华振审字第2507561号 审计申报标题 审计申报 财通鼎欣量化选股18个月依期怒放搀杂型证券 审计申报收件东谈主 投资基金 咱们审计了后附的财通鼎欣量化选股18个月定 期怒放搀杂型证券投资基金 (以下简称“该基 金”) 财务报表，包括2024年12月31日的资产欠债 表、自2024年2月6日(基金合同收效日)至2024年1 关财务报表附注。 咱们合计，后附的财务报表在扫数首要方面按照 中华东谈主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、 审计看法 《资产管理产物干系司帐处理礼貌》 (以下合称 “企业司帐准则”) 及财务报表附注7.4.2中所列示 的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证 监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的干系 基金行业实务操作的礼貌编制，公允反应了该基 金2024年12月31日的财务现象以及自2024年2月 的筹划驱散和净资产变动情况。 咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称 “审计准则”) 的礼貌履行了审计使命。审计申报 的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一 步说明了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注 造成审计看法的基础 册司帐师奇迹谈德守则，咱们孤立于该基金，并 履行了奇迹谈德方面的其他包袱。咱们相信，我 们获取的审计笔据是充分、稳健的，为发表审计 看法提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 该基金管理东谈主财通基金管理有限公司 (以下简称 “该基金管理东谈主”) 管理层对其他信息负责。其他 信息包括该基金2024年年度申报中涵盖的信息， 但不包括财务报表和咱们的审计申报。 咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信 息，咱们也分歧其他信息发表任何样貌的鉴证结 论。 蚁集咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读 其他信息，在此过程中，沟通其他信息是否与财 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在 首要不一致或者似乎存在首要错报。 基于咱们已履行的使命，如果咱们肯定其他信息 存在首要错报，咱们应当申报该事实。在这方面， 咱们无任何事项需要申报。 该基金管理东谈主宰理层负责按照企业司帐准则及 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的干系基金行业实 务操作的礼貌编制财务报表，使其完了公允反 映，并瞎想、履行和珍惜必要的里面抑遏，以使 财务报表不存在由于作弊或造作导致的首要错 管理层和治理层对财务报表的包袱 报。 在编制财务报表时，该基金管理东谈主宰理层负责评 估该基金的捏续筹划智力，败露与捏续筹划干系 的事项 (如适用)，并诈欺捏续筹划假定，除非该 基金预测在清理时资产无法按照公允价值科罚。 该基金管理东谈主治理层负责监督该基金的财务报 告过程。 咱们的方针是对财务报表举座是否不存在由于 作弊或造作导致的首要错报获取合理保证，并出 具包含审计看法的审计申报。合理保证是高水平 的保证，但并不成保证按照审计准则履行的审计 注册司帐师对财务报表审计的包袱 在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于 作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则经常合计错报是首要的。 在按照审计准则履行审计使命的过程中，咱们运 用奇迹判断，并保捏奇迹怀疑。同期，咱们也执 行以下使命： (1)识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表 首要错报风险，瞎想和实施审计标准以粗豪这些 风险，并获取充分、稳健的审计笔据，作为发表 审计看法的基础。由于作弊可能波及迎阿、伪造、 非凡遗漏、不实敷陈或凌驾于里面抑遏之上，未 能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未 能发现由于造作导致的首要错报的风险。 (2)了解与审计干系的里面抑遏，以瞎想适合的审 计标准，但目的并非对里面抑遏的灵验性发表意 见。 (3)评价该基金管理东谈主宰理层选用司帐政策的恰 当性和作出司帐计算及干系败露的合感性。 (4)对该基金管理东谈主宰理层使用捏续筹划假定的 适合性得出论断。同期，根据获取的审计笔据， 就可能导致对该基金捏续筹划智力产生首要疑 虑的事项或情况是否存在首要不肯定性得出结 论。如果咱们得出论断合计存在首要不肯定性， 审计准则要求咱们在审计申报中提请报表使用 者堤防财务报表中的干系败露；如果败露不充 分，咱们应当发表非无保属看法。咱们的论断基 于罢休审计申报日可赢得的信息。但是，畴昔的 事项或情况可能导致该基金不成捏续筹划。 (5)评价财务报表的总体列报 (包括败露) 、结构和 内容，并评价财务报表是否公允反应干系交易和 事项。 咱们与该基金管理东谈主治理层就规划的审计范围、 时期安排和首要审计发现等事项进行疏浚，包括 疏浚咱们在审计中识别出的值得关切的里面控 制裂缝。 司帐师事务所的称呼 毕马威华振司帐师事务所（特殊庸俗合伙） 注册司帐师的姓名 黄小熠 侯雯 司帐师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计申报日历 2025-03-27 §7 年度财务报表 司帐主体：财通鼎欣量化选股18个月依期怒放搀杂型证券投资基金 申报截止日：2024年12月31日 单元：东谈主民币元 本期末 资产 附注号 资 产： 货币资金 7.4.7.1 24，901，151.30 结算备付金 29，802，679.73 存出保证金 3，822，078.23 交易性金融资产 7.4.7.2 431，225，251.95 其中：股票投资 431，225，251.95 基金投资 - 债券投资 - 资产支捏证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 生息金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收清理款 - 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.5 - 资产所有 489，751，161.21 本期末 欠债和净资产 附注号 负 债： 短期借款 - 交易性金融欠债 - 生息金融欠债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清理款 - 应付赎回款 - 应付管理东谈主酬劳 519，913.66 应付托管费 86，652.29 应付销售奇迹费 - 应付投资照拂人费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税欠债 - 其他欠债 7.4.7.6 900，295.09 欠债所有 1，506，861.04 净资产： 实收基金 7.4.7.7 482，169，334.77 未分派利润 7.4.7.8 6，074，965.40 净资产所有 488，244，300.17 欠债和净资产所有 489，751，161.21 注：(1)申报截止日2024年12月31日，基金份额净值1.0126元，基金份额总额482，169，334.77 份； (2)本基金基金合同于本申报期内收效，故无比拟式的上年度数据。 司帐主体：财通鼎欣量化选股18个月依期怒放搀杂型证券投资基金 本申报期：2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月31日 单元：东谈主民币元 本期 名堂 附注号 收效日）至2024年12月31 日 一、营业总收入 12，237，521.01 其中：进款利息收入 7.4.7.9 445，996.85 债券利息收入 - 资产支捏证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 756，340.46 其他利息收入 - 其中：股票投资收益 7.4.7.10 21，367，954.98 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.11 - 资产支捏证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 生息器具收益 7.4.7.12 -9，794，235.59 股利收益 7.4.7.13 5，611，434.93 其他投资收益 - 列） 减：二、营业总支拨 6，162，555.61 其中：卖出回购金融资产支拨 - 三、利润总额（亏本总额以“-”号填列） 6，074，965.40 减：所得税用度 - 四、净利润（净亏本以“-”号填列） 6，074，965.40 五、其他抽象收益的税后净额 - 六、抽象收益总额 6，074，965.40 注：本基金基金合同于本申报期内收效，故无比拟式的上年度数据。 司帐主体：财通鼎欣量化选股18个月依期怒放搀杂型证券投资基金 本申报期：2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月31日 单元：东谈主民币元 本期 名堂 2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月31日 实收基金 未分派利润 净资产所有 一、上期期末净资 - - - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 - 6，074，965.40 6，074，965.40 列） （一）、抽象收益 - 6，074，965.40 6，074，965.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 - - - 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - - - - 款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分派 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 注：本基金基金合同于本申报期内收效，故无比拟式的上年度数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本申报7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 徐春庭 刘为臻 刘为臻 ————————— ————————— ————————— 基金管理东谈主负责东谈主 主宰司帐使命负责东谈主 司帐机构负责东谈主 财通鼎欣量化选股18个月依期怒放搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20231209号《对于准 予财通鼎欣量化选股18个月依期怒放搀杂型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基 金管理东谈主财通基金管理有限公司向社会公斥地行召募，基金合同于2024年02月06日生 效，初度树立召募限制为482，169，334.77份基金份额。本基金为契约型怒放式，存续期限 不定。本基金的基金管理东谈主及注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管东谈主为中 国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包 括国债、央行单子、金融债券、方位政府债券、政府支捏债券、企业债券、公司债券、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可养息债券（含分离交易的可转债）、 可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行存 款（包括依期进款、契约进款、见告进款等）、同行存单、货币市集器具、股指期货以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳健中国证监会干系规 定)。本基金可根据干系法律法例的礼貌参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健标准后，不错将其纳入投 资范围。 基金的投资组合比例为：顽固期内，本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金 资产的比例为60%-100%，但应怒放期流动性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，每个 怒放期脱手前1个月、怒放期至怒放期驱散后1个月内不受前述比例限制。怒放期内，每 个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏现款或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在顽固期内，本基金不受上述 5%的限 制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交 易保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如 果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行稳健标准 后，不错调整上述投资品种的投资比例。 本基金的功绩比拟基准为：中证500指数收益率*75%+中债抽象全价指数收益率 *25%。 本基金财务报表以捏续筹划为基础编制。 本基金财务报表稳健中华东谈主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐 准则和《资产管理产物干系司帐处理礼貌》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息败露XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的礼貌编制财务报表。 本基金财务报表稳健财政部颁布的企业司帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的干系基金行业实务操作的礼貌的要求，真确、完好地反应了本基 金2024年12月31日的财务现象、自2024年02月06日（基金合同收效日）起至2024年12月 本基金的司帐年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的推行编制期间为 自2024年02月06日（基金合同收效日）起至2024年12月31日止。 本基金的记账本位币为东谈主民币，编制财务报表取舍的货币为东谈主民币。本基金选用记 账本位币的依据是主要业务相差的计价和结算币种。 (a) 金融资产的分类 本基金的金融器具包括股票投资、债券投资、买入返售金融资产等。 本基金经常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在驱动 阐发时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金窜改管理金融资产的业务模式，在此情形下，扫数受影响的干系金融资 产在业务模式发生变更后的首个申报期间的第一天进行重分类，不然金融资产在驱动确 认后不得进行重分类。 本基金将同期稳健下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为方针； - 该金融资产的合同条件礼貌，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余扫数的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他抽象收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金怎样管理金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所管理金融资产现款流量的开始是收取合同现款流量、出售金融资产照旧 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以要道管理东谈主员决定的对金融资产进行管理的特 定业务方针为基础，肯定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以肯定干系金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在驱动阐发时的公允价值；利息包括对货币时期价值、与特定时期未 偿付本金金额干系的信用风险、以偏激他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的时期溜达或金额发生变更的合同条件进行评 估，以肯定其是否闲静上述合同现款流量特征的要求。 (b) 金融欠债的分类 本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债 该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的生息器具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。 - 以摊余成本计量的金融欠债 驱动阐发后，对于该类金融欠债取舍推行利率法以摊余成本计量。 (a) 金融器具的驱动阐发 金融资产和金融欠债在本基金成为干系金融器具合同条件的一方时，于资产欠债表 内阐发。 在驱动阐发时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，干系交易用度径直计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融欠债，干系交易用度计入驱动阐发金额。 (b) 后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 驱动阐发后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 驱动阐发后，对于该类金融资产取舍推行利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在断绝阐发、重分类、 按照推行利率法摊销或阐发减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债 驱动阐发后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐干系外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融欠债 驱动阐发后，对于该类金融欠债取舍推行利率法以摊余成本计量。 (c) 金融器具的断绝阐发 闲静下列条件之一时，本基金断绝阐发该金融资产： - 收取该金融资产现款流量的合同职权断绝； - 该金融资产已出动，且本基金将金融资产扫数权上险些扫数的风险和酬劳出动给 转入方； - 该金融资产已出动，天然本基金既莫得出动也莫得保留金融资产扫数权上险些所 有的风险和酬劳，但是破除了对该金融资产抑遏。 金融资产举座出动闲静断绝阐发条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益： - 所出动金融资产在断绝阐发日的账面价值； - 因出动金融资产而收到的对价。 金融欠债（或其一部分）的当前义务还是祛除的，本基金断绝阐发该金融欠债（或 该部分金融欠债）。 (d) 金融器具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列名堂进行减值司帐处理并阐发损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金捏有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生走嘴的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原推行利率折现的、根据合同应收的扫数合同现款流量与预 期收取的扫数现款流量之间的差额，即沿路现款空泛的现值。 在计量预期信用损失机，本基金需沟通的最耐久限为面对信用风险的最长合同期限 (包括沟通续约取舍权)。 扫数这个词存续期预期信用损失，是指因金融器具扫数这个词预测存续期内扫数可能发生的走嘴 事件而导致的预期信用损失。 畴昔12个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后12个月内(若金融器具的预测存 续期少于12个月，则为预测存续期)可能发生的金融器具走嘴事件而导致的预期信用损 失，是扫数这个词存续期预期信用损失的一部分。 本基金对闲静下列情形的金融器具按照格外于畴昔12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融器具按照格外于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备： - 该金融器具在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融器具的信用风险自驱动阐发后并未显耀加多。 预期信用损失准备的列报 为反应金融器具的信用风险自驱动阐发后的变化，本基金在每个资产欠债表日再行 计量预期信用损失，由此造成的损失准备的加多或转回金额，应动作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量粗略沿路或部分收回，则径直减记 该金融资产的账面余额。这种减记组成干系金融资产的断绝阐发。这种情况经常发生在 本基金肯定债务东谈主莫得资产或收入开始可产生实足的现款流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项干系履行行动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 除终点声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 出动一项欠债所需支付的价钱。 本基金在肯定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的礼貌采 用在当前情况下适用况兼有实足可利用数据和其他信息支捏的估值时间。 存在活跃市集且粗略获取雷同资产或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除 司帐准则礼貌的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，取舍最近交易日的 报价肯定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成真确反应公允价值 的，对报价进行调整，肯定公允价值。与上述金融器具雷同，但具有不同特征的，以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时间中沟通不同特征要素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值时间中不应 将该限制作为特征沟通。此外，本基金不沟通因其巨额捏有干系资产或欠债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市集的金融器具，取舍在当前情况下适用况兼有实足可利用数据和其 他信息支捏的估值时间肯定公允价值。取舍估值时间肯定公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件，参考近似投 资品种的现行市价及首要变化等要素，对估值进行调整并肯定公允价值。 金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，莫得相互抵销。但是，同期闲静下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示： 本基金具有抵销已阐发金额的法定职权，且该种法定职权是当前可履行的； 本基金规划以净额结算，或同期变现该金融资产和归还该金融欠债。 实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日 认列。上述申购和赎回分别包括基金养息所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金 的实收基金减少。 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已完了损益平准金和未完了损益平 准金。已完了损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 完了损益占净资产比例计较的金额。未完了损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未完了损益占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申 购阐发日或基金赎回阐发日进行阐发和计量，并于司帐期末全额转入未分派利润。 利息收入 进款利息收入是按借出货币资金的时期和推行利率计较肯定。 买入返售金融资产在资金推行占用期间内按推行利率法逐日阐发为利息收入。 证券出借业务利息收入按出借肇端日证券账面价值及出借费率计较的金额扣除适 用情况下的干系税费后的净额，在证券推行出借期间内逐日计提。因借入东谈主未能按期归 还产生的罚息，推行发生时扣除适用情况下的干系税费后的净额计入证券出借业务利息 收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益、资产支捏证券投资收益和生息器具收益按干系金融 资产于科罚日成交金额与其驱动计量金额的差额阐发，科罚时产生的交易用度计入投资 收益。 股利收益按上市公司宣告的分成派息比例计较的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个东谈主所得税后的净额阐发。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其捏有期间，按票面金额和 票面利率计较的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金捏有的取舍公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、生息器具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金捏有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在捏有期间按票面利率计较的利息。 本基金的管理东谈主酬劳、托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计较方法逐 日阐发。 以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息支拨按推行利率法计较。 每一基金份额享有同中分派权。在稳健干系基金分成条件的前提下，本基金管理东谈主 不错根据推行情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准，若基金合同收效发火3个 月可不进行收益分派。本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可 取舍现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默 认的收益分派方式是现款分成。基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。在对 基金份额捏有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金管理东谈主可调整基金收益的分派原则 和支付方式，不需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 本基金以里面组织结构、管理要求、里面申报轨制为依据肯定筹分歧部，以筹分歧 部为基础肯定申报分部。 本基金当今以一个筹分歧部运作，不需要进行分部申报的败露。 编制财务报表时，本基金需要诈欺计算和假定，这些计算和假定会对司帐政策的应 用及资产、欠债、收入和支拨的金额产生影响。推行情况可能与这些计算不同。本基金 对计算波及的要道假定和不肯定要素的判断进行捏续评估，司帐计算变更的影响在变更 当期和畴昔期间给以阐发。 对于证券交易所上市的股票，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的携带看法》，根据具体情况取舍《对于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的见告》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 时间进行估值。 对于在刊行时明确一依期限限售期的股票，根据中基协发20176号《对于发布券投资基金投资流畅受限股票估值指引（试行）>的见告》，在估值日按照流畅受限股 票计较公式肯定估值日流畅受限股票的价值。 根据《对于固定收益品种的估值处理模范》在银行间债券市集、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会招供的其他交易阵势上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理模范另有礼貌的除外），取舍第三方估值基 准奇迹机构提供的价钱数据进行估值。 本基金在本申报期内未发生首要司帐政策变更。 本基金在本申报期内未发生首要司帐计算变更。 本基金在本申报期内未发生首要司帐过错更正。 根据财税2002128号《对于怒放式证券投资基金干系税收问题的见告》、财税 2004 股息红利离别化个东谈主所得税政策干系问题的见告》、财税 2015 101号《对于上市公司 股息红利离别化个东谈主所得税政策干系问题的见告》、财政部、税务总局、证监会公告2019 年第78号《对于连续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利离别化个东谈主所得 税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所对于作念好 证券交易印花税征收方式调整使命的见告》、财税 2008 1号文《对于企业所得税几许 优惠政策的见告》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业干系政策的见告》、财税 201670号《对于金融机构同行来回等升值税政策的补充见告》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产斥地、说明扶直奇迹等升值税政策的见告》、财税 2017 2号文《关 于资管产物升值税政策干系问题的补充见告》、财税 2017 56号《对于资管产物升值税 干系问题的见告》、财税201790号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的 见告》、财税2023 39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公 告2024年第8号《对于延续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利离别化个 东谈主所得税政策的公告》偏激他干系税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如 下： a) 资管产物管理东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税行动，以管理东谈主为升值税 征税东谈主，暂适用约略计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。 证券投资基金管理东谈主诈欺基金交易股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值 税；对国债、方位政府债利息收入以及金融同行来回取得的利息收入免征升值税；同行 进款利息收入免征升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管产物管理东谈主运营资 管产物提供的贷款奇迹，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b) 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括交易股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c) 对基金从上市公司、世界中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，贵金属交易捏股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；捏股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 征税所得额；捏股期限逾越1年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述礼貌计较征税，捏股时期自解禁日起计较； 解禁前取得的股息、红利收入连续暂减按50%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用20% 的税率计征个东谈主所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代 缴20%的个东谈主所得税。 d) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 e) 对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金管理东谈主所在地适用的税 率，计较交纳城市珍惜建设税、说明费附加和方位说明附加。 单元：东谈主民币元 本期末 名堂 活期进款 24，901，151.30 就是：本金 24，898，713.09 加：应计利息 2，438.21 减：坏账准备 - 依期进款 - 就是：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：进款期限1个月以内 - 进款期限1-3个月 - 进款期限3个月以上 - 其他进款 - 就是：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 所有 24，901，151.30 单元：东谈主民币元 本期末 名堂 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 438，121，457.23 - 431，225，251.95 -6，896，205.28 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市集 - - - - 债 银行间市集 - - - - 券 所有 - - - - 资产支捏证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 所有 438，121，457.23 - 431，225，251.95 -6，896，205.28 单元：东谈主民币元 本期末 名堂 公允价值 合同/形状金额 备注 资产 欠债 利率生息器具 - - - - 货币生息器具 - - - - 权益生息器具 31，508，314.66 - - - --股指期货 31，508，314.66 - - - 其他生息器具 - - - - 所有 31，508，314.66 - - - 单元：东谈主民币元 代码 称呼 捏仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2503 IC2503 -14.00 -15，891，120.00 370，794.66 IC2501 IC2501 -13.00 -14，870，960.00 375，440.00 所有 746，234.66 减：可抵销 期货暂收 746，234.66 款 净额 - 注：生息金融资产项下的权益生息器具为股指期货投资，净额为0。在当日无欠债结算 轨制下，结算准备金已包括所捏股指期货合约产生的捏仓损益，则生息金融资产项下的 股指期货投资与干系的期货暂收款（结算所得的捏仓损益）之间按抵销后的净额为0。 本基金本申报期末未捏有买入返售金融资产。 本基金本申报期末未捏有买断式逆回购交易中取得的债券。 本基金本申报期末未捏有其他资产。 单元：东谈主民币元 本期末 名堂 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借走嘴金 - 应付交易用度 755，295.09 其中：交易所市集 755，295.09 银行间市集 - 应付利息 - 预提用度 145，000.00 所有 900，295.09 金额单元：东谈主民币元 本期 名堂 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同收效日 482，169，334.77 482，169，334.77 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 482，169，334.77 482，169，334.77 注：(1)申购含红利再投、养息入份额，赎回含养息出份额。 (2)本基金基金合同收效日为2024年02月06日。树立时召募的扣除认购费后的实收基金 （本金）为东谈主民币482，102，135.68元，在召募期间产生的进款利息为东谈主民币67，199.09元， 以上实收基金（本息）所有为东谈主民币482，169，334.77元，折合482，169，334.77份基金份额。 单元：东谈主民币元 名堂 已完了部分 未完了部分 未分派利润所有 上年度末 - - - 基金合同收效日 - - - 本期利润 12，224，936.02 -6，149，970.62 6，074，965.40 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分派利润 - - - 本期末 12，224，936.02 -6，149，970.62 6，074，965.40 单元：东谈主民币元 本期 名堂 日 活期进款利息收入 248，519.47 依期进款利息收入 - 其他进款利息收入 - 结算备付金利息收入 196，284.99 其他 1，192.39 所有 445，996.85 单元：东谈主民币元 本期 名堂 2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月31 日 卖出股票成交总额 1，872，010，367.06 减：卖出股票成本总额 1，847，333，387.62 减：交易用度 3，309，024.46 交易股票差价收入 21，367，954.98 本基金本申报期未有债券投资收益名堂。 本基金本申报期未有交易债券差价收入。 本基金本申报期未有债券赎回差价收入。 本基金本申报期未有债券申购差价收入。 本基金本申报期无生息器具收益--交易权证差价收入。 单元：东谈主民币元 本期 名堂 2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月31 日 期货投资 -9，794，235.59 单元：东谈主民币元 本期 名堂 2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月31 日 股票投资产生的股利收益 5，611，434.93 其中：证券出借权益抵偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 所有 5，611，434.93 单元：东谈主民币元 本期 名堂称呼 ——股票投资 -6，896，205.28 ——债券投资 - ——资产支捏证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - ——权证投资 - ——期货投资 746，234.66 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 所有 -6，149，970.62 本基金本申报期无其他收入。 本基金本申报期无信用减值损失。 单元：东谈主民币元 本期 名堂 2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月31 日 审计用度 35，000.00 信息败露费 110，000.00 证券出借走嘴金 - 所有 145，000.00 罢休资产欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的或有事项。 甩抄本财务申报批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的资产欠债表 日后事项。 关联方称呼 与本基金的关系 财通基金管理有限公司("财通基金") 基金管理东谈主、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理东谈主的鼓吹、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司 基金管理东谈主的鼓吹 浙江亨通控股股份有限公司 基金管理东谈主的鼓吹 中国工商银行股份有限公司("工商银行 基金托管东谈主、基金代销机构 ") 上海财通资产管理有限公司 基金管理东谈主的子公司 注：本申报期内存在抑遏关系或其他首要犀利关系的关联方未发生变化。 金额单元：东谈主民币元 本期 关联方称呼 占当期股票成交 成交金额 总额的比例 财通证券 4，448，341.00 0.12% 本基金本申报期未通过关联方交易单元进行权证交易。 本基金本申报期未通过关联方交易单元进行债券交易。 金额单元：东谈主民币元 本期 关联方称呼 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 财通证券 1，234，177，000.00 68.04% 金额单元：东谈主民币元 本期 关联方名 占当期 占期末应 称 佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 4，189.55 0.20% - - 注：(1)上述佣金参考市集价钱经本基金的基金管理东谈主与对方协商肯定，以扣除由中国证 券登记结算有限包袱公司收取的证管费和经手费的净额列示。 (2)2024年7月1日前，该类佣金契约的奇迹范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投 资酌量驱散和市集信息奇迹。自2024年7月1日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以 及酌量奇迹。 单元：东谈主民币元 本期 名堂 2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年 当期发生的基金应支付的管理费 5，154，122.41 其中：应支付销售机构的客户珍惜费 1，194，265.21 应支付基金管理东谈主的净管理费 3，959，857.20 注：(1)支付基金管理东谈主的基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金管理费计较公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 单元：东谈主民币元 本期 名堂 2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月 当期发生的基金应支付的托管费 859，020.38 注：(1)支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费计较公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 本基金本申报期未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交易。 无。 况 无。 本基金管理东谈主本申报期未诈欺固有资金投本钱基金。 除基金管理东谈主之外的其他关联方于本申报期末未投本钱基金。 单元：东谈主民币元 本期 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 工商银行 24，901，151.30 248，519.47 本基金本申报期未在承销期内径直购入关联方承销的证券。 本基金本申报期无其他关联交易事项的说明。 本基金本申报期无当期交易及捏有基金管理东谈主以及管理东谈主关联方所管理基金产生 的用度。 本基金本申报期未进行利润分派。 金额单元：东谈主民币元 数目 到手 流畅 期末 期末 期末 证券 证券 认购 （单 认购 受限期 受限 估值 成本 估值 备注 代码 称呼 价钱 位： 日 类型 单价 总额 总额 股） 非公 -09-0 6个月 行流 3.36 3.44 1，38 8，32 - 限 非公 -07-1 6个月 行流 23.68 23.35 0，01 8，84 - 限 非公 -07-0 6个月 行流 8.10 9.79 9，99 9，72 - 限 非公 -10-2 6个月 11.49 18.46 0，00 6，31 - 通受 限 非公 -11-0 6个月 行流 59.91 83.84 0，00 6，03 - 限 非公 -10-1 6个月 行流 6.70 7.87 8，48 5，77 - 限 -11-2 6个月 11.25 29.44 1，406 - -12-0 6个月 11.29 53.68 744 - -11-2 6个月 27.08 48.95 780 - -12-2 新发 12.30 12.30 2，029 - -12-2 6个月 2.30 6.80 3，667 - -07-1 6个月 21.21 36.49 396 - -12-0 6个月 27.76 39.79 253 - -07-0 6个月 26.50 41.98 233 - -07-1 6个月 30.00 56.87 143 - -12-1 6个月 23.95 35.85 210 - -11-1 6个月 7.98 35.77 154 - -06-2 6个月 20.56 36.17 106 - -06-2 6个月 18.65 22.61 129 - -12-2 6个月 12.30 12.30 226 - 本基金本申报期末未捏有暂时停牌等流畅受限股票。 于2024年12月31日，本基金未捏有因银行间市集债券正回购交易而作为典质的债 券。 于2024年12月31日，本基金未捏有因交易所市集债券正回购交易而作为典质的债 券。 无。 本基金在时时筹划行动中面对的与这些金融器具干系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的管理东谈主进行风险管理的主要方针是加强对投资风险的防 范和抑遏，保证基金资产的安全，珍惜基金份额捏有东谈主的利益；同期，擢升基金投资组 合的风险调整后收益水平，将以上多样风险抑遏在适度的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的均衡，完了“风险和收益相匹配”的投资方针，谋求基金资产的耐久稳 定增长。 本基金的基金管理东谈主建立了董事会指点下的架构明晰、抑遏灵验、系统全面、切实 可行的风险抑遏体系。董事会下设合规抑遏委员会，负责对公司风险管理计策和政策、 里面抑遏及风险抑遏基本轨制进行核定，对基本轨制的履行情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和查验。董事会礼聘看管长，负责公司偏激基金运作的监察稽核使命。公 司筹划管理层负责公司时时筹划管理中的风险抑遏使命，筹划管理层下设投资决策委员 会和风险抑遏委员会，负责对公司筹划及基金运作中的风险进行酌量、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险抑遏轨制，加强对风险的控 制，作为一线包袱东谈主，将风险抑遏在最小范围内。同期，公司设孤立的法律合规部和风 险管理部，两者依各自职能对公司运作各标准的各样风险进行监控。 本基金的基金管理东谈主对于金融器具的风险管理方法主如若通过定性分析和定量分 析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开拔，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度开拔，根据本基金的投资方针， 蚁集基金资产所诈欺金融器具特征通过特定的风险量化目的、模子，时时的量化申报， 肯定风险损失的适度和相应置信程度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估， 并通过相应决策，将风险抑遏在可承受的范围内。 信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现走嘴、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金管理东谈主建立了信用风险管理经由，通过对各样投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行进款存放在本基金的托管东谈主工商银行，按银行同行利率计息，与该银 行进款干系的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限 包袱公司完成证券交收和款项清理，走嘴风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以抑遏相应的信用风险。 流动性风险是指基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫瘠或因投 资蚁集而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。 本基金的基金管理东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管理办法》《公开召募 怒放式证券投资基金流动性风险管理礼貌》等干系法例的要求建立健全怒放式基金流动 性风险管理的里面抑遏体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险管理 表率，对本基金组结伴产的流动性风险进行管理。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组结伴产中7个使命日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回苦求不逾越7个使命日可变现资产 的可变现价值，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管理东谈主 在基金合同中瞎想了普遍赎回条件，商定在相等情况下赎回苦求的处理方式，抑遏因开 放申购赎回带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理东谈主通过设定流动性比例要求， 对流动性目的进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓蚁集度目的、组合在短时期内变现 智力的抽象目的、组合中变现智力较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例 等。本基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此 除在附注中列示的部分基金资产流畅暂时受限制不成开脱转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金粗豪流动性需求，其上 限一般不逾越基金捏有的债券资产的公允价值。 本基金本申报期末无首要流动性风险。 市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱 要素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。 利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。 利率明锐性金融器具均面对由于市集利率上涨而导致公允价值着落的风险，其中浮动利 率类金融器具还面对每个付息期间驱散根据市集利率再行订价时对于畴昔现款流影响 的风险。本基金的基金管理东谈主依期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 单元：东谈主民币元 本期 末 年12 年 月31 日 资产 货币 24，901，151.3 - - - - - 24，901，151.30 资金 0 结算 备付 - - - - - 29，802，679.73 金 存出 保证 3，822，078.23 - - - - - 3，822，078.23 金 交易 性金 431，225，251.9 431，225，251.9 - - - - - 融资 5 5 产 资产 58，525，909.2 431，225，251.9 489，751，161.2 - - - - 所有 6 5 1 欠债 应付 管理 - - - - - 519，913.66 519，913.66 东谈主报 酬 应付 托管 - - - - - 86，652.29 86，652.29 费 其他 - - - - - 900，295.09 900，295.09 欠债 欠债 - - - - - 1，506，861.04 1，506，861.04 所有 利率 明锐 58，525，909.2 429，718，390.9 488，244，300.1 - - - - 度缺 6 1 7 口 注：表中所示为本基金资产欠债的公允价值，并按照合约礼貌的再行订价日或到期日孰 早者进行了分类。 罢休申报期末，本基金无交易性债券投资，因此利率风险要素对于本基金资产净值 无首要影响。 外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 其他价钱风险主要指基金所捏金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率 和外汇汇率之外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同行市集交易的股票和债券，所面对的其他价钱风险开始于证券市集的整 体波动，以及单个证券刊行主体的自己筹划情况或特殊事件影响。 本基金的基金管理东谈主在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对 宏不雅经济情况及政策的分析，蚁集证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，取舍稳健基金合同商定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理东谈主依期蚁集宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正，来主动粗豪可能发生的市集价钱风险。 本基金通过投资组合的分散化缩短其他价钱风险。基金的投资组合比例为：顽固期 内，本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-100%，但应怒放 期流动性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，每个怒放期脱手前1个月、怒放期至怒放 期驱散后1个月内不受前述比例限制。怒放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约 需交纳的交易保证金后，应当保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。在顽固期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指 期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款。其中，现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理东谈主逐日对本 基金所捏有的证券价钱实施监控，依期诈欺多种定量方法对基金进行风险度量，实时可 靠地对风险进行追踪和抑遏。 金额单元：东谈主民币元 本期末 名堂 占基金资产净 公允价值 值比例(%) 交易性金融资产－股票投 资 交易性金融资产－基金投 - - 资 交易性金融资产－债券投 - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - 投资 生息金融资产－权证投资 - - 其他 - - 所有 431，225，251.95 88.32 绩比拟基准的变动。 假定 2.除功绩比拟基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保捏不变。 对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元： 东谈主民币元） 干系风险变量的变动 本期末 分析 功绩比拟基准加多1% 3，746，656.93 功绩比拟基准减少1% -3，746，656.93 公允价值计量驱散所属端倪取决于对公允价值计量举座而言具有蹙迫真谛的最低 端倪的输入值。三个端倪输入值的界说如下： 第一端倪输入值：在计量日粗略取得的雷同资产或欠债在活跃市集上未经调整的报 价； 第二端倪输入值：除第一端倪输入值外干系资产或欠债径直或曲折可不雅察到的输入 值； 第三端倪输入值：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。 单元：东谈主民币元 本期末 公允价值计量驱散所属的端倪 第一端倪 362，647，649.46 第二端倪 27，736.50 第三端倪 68，549，865.99 所有 431，225，251.95 本基金以导致各端倪之间养息的事项发诞辰为阐发各端倪之间养息的时点。对于公 开市集交易的股票、债券等投资，若出现首要事项停牌、交易不活跃或非公斥地行等情 况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将干系投 资的公允价值列入第一端倪，并根据估值调整中取舍的对公允价值计量举座而言具有重 要真谛的输入值所属的最低端倪，肯定干系投资的公允价值应属第二端倪或第三端倪。 单元：东谈主民币元 本期 名堂 2024年02月06日（基金合同收效日）至2024年12月31日 交易性金融资产 所有 债券投资 股票投资 期初余额 - 0.00 0.00 当期购买 - 364，704，673.41 364，704，673.41 当期出售/结算 - - - 转入第三端倪 - 23，183，315.01 23，183，315.01 转出第三端倪 - 295，243，453.25 295，243，453.25 当期利得或损失总额 - -24，094，669.18 -24，094，669.18 其中：计入损益的利 - -24，094，669.18 -24，094，669.18 得或损失 计入其他抽象收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 68，549，865.99 68，549，865.99 期末仍捏有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未完了利得或 - 10，143，556.46 10，143，556.46 损失的变动——公允 价值变动损益 单元：东谈主民币元 本期末 不可不雅察输入值 取舍的估值 名堂 公允价 范围/加 与公允价值 时间 称呼 值 权平均值 之间的关系 限售 68，549，86 平均价钱亚 股票在剩余限售期内的 0.2076-4. 负干系 股票 5.99 式期权模子 股价的预期年化波动率 9648 于2024年12月31日，本基金无非捏续的以公允价值计量的金融器具。 不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无首要相反。 于2024年12月31日，本基金无有助于分解和分析司帐报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合申报 金额单元：东谈主民币元 占基金总资产的比 序号 名堂 金额 例(%) 其中：股票 431，225，251.95 88.05 其中：债券 - - 资产支捏证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例(%) A 农、林、牧、渔业 2，777，315.00 0.57 B 采矿业 12，394，948.00 2.54 C 制造业 222，930，076.13 45.66 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 19，038，477.00 3.90 E 建筑业 3，061，875.00 0.63 F 批发和零卖业 5，668，714.00 1.16 G 交通运载、仓储和邮政业 9，600，626.39 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息时间奇迹业 80，355，940.69 16.46 J 金融业 42，444，819.35 8.69 K 房地产业 14，152，284.89 2.90 L 租出和商务奇迹业 6，003，989.00 1.23 M 科学酌量和时间奇迹业 9，449，863.50 1.94 N 水利、环境和寰球设施管理业 1，414，251.00 0.29 O 住户奇迹、修理和其他奇迹业 - - P 说明 - - Q 卫生和社会使命 - - R 文化、体育和文娱业 1，932，072.00 0.40 S 抽象 - - 所有 431，225，251.95 88.32 本基金本申报期末未捏有通过港股通机制投资的港股。 金额单元：东谈主民币元 占基金资 序 股票代码 股票称呼 数目(股) 公允价值(元) 产净值比 号 例(%) 金额单元：东谈主民币元 占期末基金 序 股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 资产净值比 号 例(%) 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通干系交易用度。 金额单元：东谈主民币元 占期末基金 序 股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 资产净值比 号 例(%) 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通干系交易用度。 单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额 2，285，454，844.85 卖出股票收入（成交）总额 1，872，010，367.06 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按交易成交金 额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通干系交易用度。 本基金本申报期末未捏有债券。 本基金本申报期末未捏有债券。 本基金本申报期末未捏有资产支捏证券。 本基金本申报期末未捏有贵金属。 本基金本申报期末未捏有权证。 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。 套期保值主要取舍流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通 过对质券市集和期货市集运行趋势的酌量，并蚁集股指期货的订价模子寻求其合理的估 值水平。 本基金暂不投资国债期货。 本基金本申报期末未捏有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。 外的股票。 单元：东谈主民币元 序号 称呼 金额 本基金本申报期末未捏有处于转股期的可养息债券。 金额单元：东谈主民币元 序 流畅受限部分的 占基金资产 流畅受限情况说 股票代码 股票称呼 号 公允价值 净值比例(%) 明 由于四舍五入的原因，本申报中波及比例计较的分项之和与所有项之间可能存在尾 差。 §9 基金份额捏有东谈主信息 份额单元：份 捏有东谈主结构 捏有 户均捏有的基金份 机构投资者 个东谈主投资者 东谈主户 额 占总份 占总份 数(户) 捏有份额 捏有份额 额比例 额比例 名堂 捏有份额总和（份） 占基金总份额比例 基金管理东谈主扫数从业东谈主员捏有本基金 420，904.72 0.09% 名堂 捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管理东谈主员、基金投资和酌量部 门负责东谈主捏有本怒放式基金 本基金基金司理捏有本怒放式基金 0 §10 怒放式基金份额变动 单元：份 基金合同收效日(2024年02月06日)基金份额总额 482，169，334.77 基金合同收效日起至申报期期末基金总申购份额 - 减：基金合同收效日起至申报期期末基金总赎回份额 - 基金合同收效日起至申报期期末基金拆分变动份额 - 本申报期期末基金份额总额 482，169，334.77 注：总申购份额含红利再投、养息入份额；总赎回份额含养息出份额。 §11 首要事件揭示 本基金本申报期内无基金份额捏有东谈主大会决议。 本基金本申报期内无波及本基金管理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。 本基金本申报期内投资策略未发生窜改。 本申报期内，本基金未改聘司帐师事务所，应支付给毕马威华振司帐师事务所（特 殊庸俗合伙）的审计用度为35，000.00元。当今该事务所已为本基金提供审计奇迹1年。 表率1 内容 受到查抄或处罚等表率的主体 管理东谈主及干系包袱东谈主员 受到查抄或处罚等表率的时期 2024年04月15日 采取查抄或处罚等表率的机构 中国证监会上海监管局 受到的具体表率类型 警示函 受到查抄或处罚等表率的原因 直播过程中存在不表率等问题 管理东谈主采取整改表率的情况（如提 已完成整改 出整改看法） 其他 无 本申报期内，本基金托管东谈主偏激高档管理东谈主员无受查抄或处罚等情况。 金额单元：东谈主民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 称呼 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 长城 证券 东吴 证券 国金 证券 华安 证券 国新 证券 华西 证券 始创 证券 五矿 证券 诚通 证券 信达 证券 财通 证券 长江 证券 德邦 2 - - - - - 证券 第一 创业 2 - - - - - 证券 东北 证券 东方 资产 2 - - - - - 证券 东兴 证券 正大 证券 光大 证券 广发 证券 国海 证券 国联 证券 国盛 证券 国泰 君安 国投 证券 国信 证券 国元 证券 海通 证券 华创 证券 华福 证券 华泰 证券 华源 证券 江海 证券 开源 证券 粤开 证券 民生 证券 祥瑞 证券 山西 证券 申港 证券 申万 宏源 太平 洋证 2 - - - - - 券 天风 证券 西部 证券 西南 证券 湘财 证券 兴业 证券 星河 证券 招商 证券 浙商 证券 中金 公司 中泰 证券 中信 证券 中邮 证券 华夏 证券 东方 证券 中信 建投 4 130，733，188.65 3.43% 98，308.84 4.63% - 证券 注：1、取舍证券公司参与证券交易的模范 公司蚁集证券公司的财务现象、筹划情况、合规风控智力、交易智力和酌量智力完善证 券公司的取舍模范，证券交易单元所属证券公司需闲静以下要求： (1)筹划行动表率、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和分解的交易系统，闲静基金投资交易需求； (3)具备精深的市集形象和财务现象； (4)具备较强的酌量及抽象奇迹智力，具有专门的酌量机构和专职酌量东谈主员； (5)被迫股票型基金取舍合营券商原则上应优先沟通交易奇迹智力。 公司对券商的奇迹评价严格遵照法律法例的干系要求，严禁与基金销售限制、保有限制 挂钩，严禁以任何样貌向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方出动支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 酌量奇迹、流动性奇迹等其他用度。 (1)公司建立交易单元管理审议机制，开展证券公司取舍、契约坚定、奇迹评价、交易佣 金分派等审查机制，法律合规部及风险管理部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办意义酌量条线发起审批，经审批完成后，由干系部门办理后开 通使用。酌量条线每季度牵头对券商奇迹质地开展评价，根据券商奇迹评价驱散，由公 司审议当季股票交易量分派规划。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务阻扰机制，基金销售业务东谈主员不得参与证券公司选 择、契约坚定、奇迹评价、交易佣金分派等业务标准。 在礼貌时期内完成股票交易佣金费率的调整，自2024年7月1日起按照调整后的费率执 行。 通基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的申报期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关切上述申报统计时期区间的 口径相反。 金额单元：东谈主民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当 期债 期债 期权 期基 券回 券商称呼 成交 券成 成交 证成 成交 金成 成交金额 购成 金额 交总 金额 交总 金额 交总 交总 额的 额的 额的 额的 比例 比例 比例 比例 长城证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 国新证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 始创证券 - - - - - - - - 五矿证券 - - - - - - - - 诚通证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 第一创业 - - - - - - - - 证券 东北证券 - - - - - - - - 东方资产 - - - - - - - - 证券 东兴证券 - - - - - - - - 正大证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 华福证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华源证券 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 粤开证券 - - - - 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